Главная » 2015 » Сентябрь » 22 » Главные банковские инструменты управления валютным риском
22:58
Главные банковские инструменты управления валютным риском
В современных нестабильных финансовых условиях возникает проблема для банка, или как можно скорее закрывать открытую валютную позицию, или держать валютную позицию открытой (длинную или короткую) и попытаться получить прибыль, используя методы планирования и применения заблаговременных мероприятий по управлению валютной позицией.

В разрезе данной проблемы актуальность приобретают долевые инструменты регулирования валютного риска, в структуре которых самым популярным является лимитирование.


Лимитирование является главным инструментом управления валютным риском, как на уровне банка, так и централизованно со стороны государственного регулятора. Лимиты принято делить на две группы: внешние и внутренние.

Национальный банк Украины устанавливает следующие внешние лимиты регулирования валютного риска:

- лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1), нормативное значение не более 5%;

- лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2), нормативное значение не более 10% .

Лимиты, устанавливаемые государственным регулятором, определяют верхнюю границу допустимого валютного риска. На практике банки устанавливают более жесткие лимиты открытой валютной позиции.

Анализ установленных лимитов и при необходимости их пересмотр осуществляется на постоянной основе.

Таким образом, банковские учреждения должны четко придерживаться лимитов, установленных государственным регулятором, а также устанавливать жесткие внутренние лимиты на уровне банка.

Система лимитирования банка должна учитывать ряд специфических факторов, а именно:

- уровень колебания обменных курсов, поскольку отдельные валюты имеют разную волатильность к гривне и таким образом генерируют разный уровень валютного риска;

- размер операционного риска, связанного с неадекватной системой контроля (ошибки при заключении и сопровождении сделок, мошеннические действия и т.д.), а также низкой квалификацией специалистов;

- взаимосвязь с другими видами риска, а именно кредитным (снижение кредитоспособности заемщика вследствие неблагоприятного изменения валютного курса) и процентным риском (изменения в дифференциации процентных ставок), которые могут вызвать непредвиденные потери банка;

- активность банка и заинтересованность его клиентуры в проведении конверсионных операций в соответствующих валютах;

- политические моменты, касающиеся перспектив колебания валют в ближайшем будущем и политику валютных курсов, проводимую государством.

Построение такой комплексной, гибкой и универсальной системы лимитирования позволит повысить эффективность управления валютным риском банковского учреждения.
Литературные источники:

Симко Г.М. Белова И.В., Лимитирование как инструмент управления валютной позицией банка. // Проблемы и перспективы развития банковской системы Украины: взгляд в будущее (14 марта 2014). - Сумы: ГВУЗ «УАБД НБУ» 2013. - 825 с.

5051119_123261295_monastyrskijchaidiabeta1 (580x334, 130Kb) 5051119_5rfDV6rPqzk (604x334, 65Kb) 5051119_img4 (400x300, 37Kb) 5051119_kakvylechitvarikozbezoperatsii12020small (580x301, 137Kb)

 

5051119_123994994_4907394_dlsBOQMTgTQ (604x193, 74Kb)


5051119_123319242_pohud_Banner (696x147, 70Kb)

 

Просмотров: 53 | Добавил: space2560 | Теги: риск, инструмент, управление | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *: