22:58 Главные банковские инструменты управления валютным риском | |
 В разрезе данной проблемы актуальность приобретают долевые инструменты регулирования валютного риска, в структуре которых самым популярным является лимитирование. Лимитирование является главным инструментом управления валютным риском, как на уровне банка, так и централизованно со стороны государственного регулятора. Лимиты принято делить на две группы: внешние и внутренние. Национальный банк Украины устанавливает следующие внешние лимиты регулирования валютного риска: - лимит общей длинной открытой валютной позиции банка (Л13-1), нормативное значение не более 5%; - лимит общей короткой открытой валютной позиции банка (Л13-2), нормативное значение не более 10% . Лимиты, устанавливаемые государственным регулятором, определяют верхнюю границу допустимого валютного риска. На практике банки устанавливают более жесткие лимиты открытой валютной позиции. Анализ установленных лимитов и при необходимости их пересмотр осуществляется на постоянной основе. Таким образом, банковские учреждения должны четко придерживаться лимитов, установленных государственным регулятором, а также устанавливать жесткие внутренние лимиты на уровне банка. Система лимитирования банка должна учитывать ряд специфических факторов, а именно: - уровень колебания обменных курсов, поскольку отдельные валюты имеют разную волатильность к гривне и таким образом генерируют разный уровень валютного риска; - размер операционного риска, связанного с неадекватной системой контроля (ошибки при заключении и сопровождении сделок, мошеннические действия и т.д.), а также низкой квалификацией специалистов; - взаимосвязь с другими видами риска, а именно кредитным (снижение кредитоспособности заемщика вследствие неблагоприятного изменения валютного курса) и процентным риском (изменения в дифференциации процентных ставок), которые могут вызвать непредвиденные потери банка; - активность банка и заинтересованность его клиентуры в проведении конверсионных операций в соответствующих валютах; - политические моменты, касающиеся перспектив колебания валют в ближайшем будущем и политику валютных курсов, проводимую государством. Построение такой комплексной, гибкой и универсальной системы лимитирования позволит повысить эффективность управления валютным риском банковского учреждения. Литературные источники:
| |
|
| |
| Всего комментариев: 0 | |